Worldlex Wiki En analyse stochastique , branche de la théorie mathématique des probabilités , un processus prévisible est un processus stochastique dont la valeur est connaissable à un instant antérieur. Les processus prévisibles forment la plus petite classe stable par passage à la limite et qui contient tous les processus continus à gauche adaptés .espace de probabilité filtré , alors un processus stochastique est prévisible si est mesurable par rapport à la σ -algèbre pour chaque n .
Processus à temps continu
Étant donné un espace de probabilité filtré , un processus stochastique à temps continu est prévisible si , considéré comme une application de , est mesurable par rapport à la σ -algèbre engendrée par tous les processus adaptés continus à gauche. Cette σ-algèbre est également appelée σ-algèbre prévisible .
Exemples
- Tout processus déterministe est un processus prévisible.reste continu est un processus prévisible.
Plus d articles de Worldlex Wiki
Revenez a l index pour explorer davantage de pages sur l histoire, la science, la culture, la geographie et la societe en francais.
Explorer l index